Долгосрочная стратегия Рентген Элдера

Личность Александра Элдера можно назвать культовой, так как благодаря проделанной им работе огромное количество простых людей осознало, что для эффективной деятельности на Форекс им достаточно лишь желания и упорства. Этот известный аналитик и действующий трейдер уравнял шансы между солидными финансовыми организациями и мелкими частными спекулянтами, разработав несколько чрезвычайно эффективных стратегий. Одна из них, которая известна под названием «Рентген Элдера», будет рассмотрена ниже.

Базовый принцип и торговые условия

А. Элдер предлагает использовать эту долгосрочную стратегию на дневных графиках валютных пар GBP/USD, USD/CAD и EUR/USD. В то же время он не исключает, что «Рентген Элдера» может быть достаточно результативен и в работе с другими финансовыми активами вплоть до CFD на меньших временных промежутках – Н4 и Н1. Однако соответствующего тестирования не проводилось, поэтому использовать эту ТС в других условиях трейдеру придется на свой страх и риск, поскольку значения индикаторов выверены только для выше указанных валютных инструментов. (см. также: Форекс стратегия инвестор).

Базовый принцип Форекс стратегии «Рентген Элдера» очень прост и заключается в работе по тренду, но для входа здесь выбирается максимально удобный момент, когда контролирующие тренд участники – быки или медведи в зависимости от ситуации готовы провести новую масштабную атаку по продвижению цены. В связи с этим трейдер открывает позицию в наиболее благоприятный момент времени, когда риск срабатывания защитного стоп-лосс будет минимален, а шанс взятия тейк-профита наиболее высок.

Результаты тестирования

Стратегия была протестирована на валютной паре американского доллара против канадского, а для быстрого получения результатов использовался часовой график. В результате «Рентген Элдера» проявил себя замечательным образом, выдавая 8 точных сигналов из 10! Тестирование проводилось у брокера FreshForex, который был отобран нами после долгого изучения различных ДЦ. Торговые условия ФрешФорекс на данный момент одни из лучших для жителей бывшего СНГ, в чем каждый из вас может убедиться лично.

Применяемые индикаторы

Для работы со стратегией доктора Элдера на Форекс понадобится три стандартных индикатора, которые есть в любом торговом терминале Meta Trader 4.

  1. Первым будет индикатор Bears (в некоторых версиях МТ4 – Bears Power), который берут со значением 68. Этот индикатор, расположенный внизу ценового графика, будет показывать силу продавцов (медведей) на специальной гистограмме.
  2. Вторым индикатором будет аналогичный прошлому технический инструмент, который призван отображать силу покупателей (быков). Это индикатор Bulls (у некоторых брокеров в МТ4 – Bulls Power).
  3. Последним третьим индикатором будет экспоненциальная скользящая средняя или Exponential moving average (ЕМА) взятая со значением периода 34. Использование скользящей позволит определять общее направление ценового движения и при закрытии цены выше EMA трейдер будет искать сигналы на покупку, а в случае ее снижения под EMA – в работу берутся только сигналы на продажу.

Как идентифицируют сигналы к покупке

Установив индикаторы, можно приступать к поиску сигналов и первыми будут рассмотрены условия, которые позволяют совершать покупки. Сейчас можно будет убедиться, что «Рентген Элдера» – это не только результативная, но еще и весьма простая долгосрочная стратегия.

Поскольку идет поиск сигналов на покупку, то цена должна подняться выше EMA34, чтобы подтвердить развитие восходящего тренда. Индикатор силы покупателей Bulls при этом должен показывать ситуацию, при которой столбики его гистограммы находятся выше нулевой отметки и каждый последующий на ней больше предыдущего.

После того как эти два простых условия были идентифицированы, трейдер дожидается закрытия свечи и открывает сделку на покупку. Условия для открытия длинных позиций показаны на ниже приведенном скриншоте.

Сигнальная свеча закрыта выше EMA34

Установка ордеров для сопровождения длинной позиции

Для ограничения убытков и фиксации прибылей в длинных позициях «Рентген Элдера» предлагает использовать следующие рекомендации.

  1. Сделка обязательно закрывается при получении обратного сигнала на вход в рынок.
  2. Открывая позицию, необходимо выставить защитный стоп на уровень локального минимума (для рассматриваемой сделки размер SL составил 27 пунктов).
  3. Тейк-профит устанавливается в зависимости от дистанции стопа, так как А. Элдер рекомендует сохранять их классическое соотношение 2:1. То есть, при стоп-лоссе 27 пунктов тейк-профит, который должен быть в два раза больше, составит 54 пункта. На скриншоте можно видеть, что цена достигла целевой зоны под конец 4-го часа после открытия позиции.

Процесс достижения целевой зоны фото

От себя добавим, что стратегия Рентген Элдера является трендовой и очень часто цена продолжает идти значительно дальше уровня тейк-профита, поэтому можно использовать для фиксации прибыли дробление лота. К примеру, закрывать половину позиции при достижении 54 пунктов, после чего переводить сделку в безубыток и закрывать оставшуюся часть, когда тейк-профит станет в 3 раза больше стоп-лосс. В рассматриваемом случае – при взятии 81 пункта прибыли. (См. также: система на основе трех экранов Александра Элдера).

Как идентифицируют сигналы к продаже

Для сделок на продажу необходимы обратные условия. То есть цена должна закрыться ниже скользящей средней, а столбики на гистограмме индикатора Bears обязаны находится под нулевым уровнем и каждый последующий должен быть больше предыдущего, что показывает наращивание силы продавцов или медведей.

Как только нужные условия соблюдены, трейдер дожидается закрытия свечи и с открытием новой входит в рынок, открывая короткую позицию.

Сигнальная свеча закрывается ниже EMA

Ограничение убытков и взятие прибыли происходит также как и в ситуации с покупками. То есть защитный стоп приказ размещается за ближайшим локальным максимумом, а уровень тейк-профита должен превышать его в два раза.

Фильтрация сделок

Если стоп получается слишком большим, то необходимо убедиться в целесообразности открываемой позиции, которая соизмеряется с используемым таймфреймом. К примеру, на паре USD/CAD, где торговля велась на часовом графике, не рекомендуется ставить стоп далее 50 пунктов, во избежание больших убытков. Кроме того, не стоит забывать о разумном риск-менеджменте, чтобы фиксация 1-2 стоп-лоссов подряд не привели к ощутимым потерям.