Применение стратегии Билла Вильямса

Все знают, что валютный рынок – это хаос высшего порядка, так как цена постоянно совершает колебательные движения на Форекс без всякой видимой системы. Однако для изучения хаотических систем физики разработали довольно эффективные инструменты, которые впервые на практике биржевой торговли применил знаменитый Билл Вильямс, автор книги «Теория Хаоса». На основе многочисленных наблюдений он сумел увидеть порядок, который трейдер может использовать в своих интересах для получения стабильных прибылей.

Результаты исследования Билла Вильямса, который, кстати, организовал свою успешную финансовую компанию, воплотились в создании индикатора «Аллигатор» и «Фракталы». Их комбинация рождает замечательную трендовую систему для Форекс, которая с высокой степенью точности позволяет определить момент, когда рынок выходит из боковика и начинает развивать восходящую или нисходящую тенденцию.

Условия торговли

Ниже будет рассмотрена торговая стратегия (ТС) на основе Аллигатора и Фракталов в долгосрочной перспективе, так как по мнению автора системы – на больших таймфреймах происходит сглаживание рыночных шумов, что делает прогнозирование цены значительно более точным. Поэтому для анализа будут использоваться дневные графики, а среднее время сделки будет составлять 1-3 месяца. В связи с этим для торговли хорошо выбирать пары с положительным свопом, что даст немного дополнительной прибыли при реализации ТС Билла Вильямса на Форекс. (См. также: система трех экранов Александра Элдера).

Для анализа текущей ситуации на график цены необходимо добавить индикаторы, которые содержит торговый терминал Meta Trader 4 по умолчанию – Alligator и Fractals. Найти их можно в специально отведенном для индикаторов Билла Вильямса каталоге. При добавлении инструментов на график цены никаких изменений в настройки вносить не нужно. Ниже представлен скриншот MT4 брокера FreshForex, который очень хорошо подходит для реализации долгосрочных систем тем, что предоставляет солидный бонус, участвующий в просадке.

Пример настройки фото

Добавив индикаторы, график цены станет выглядеть следующим образом.

Пример отображения графика

Сам «Аллигатор» представляет собой набор трех скользящих средних, из которых синяя (челюсть) самая медленная, красная (зубы) чуть быстрее и зеленая (губы) самая быстрая. Таким образом, зеленая линия будет говорить о краткосрочной динамике, в то время как синяя будет отображать долгосрочную тенденцию.

Перед тем как приступить к идентификации торговых сигналов на Форекс, следует напомнить основные постулаты стратегии Билла Вильямса.

  1. Если линии «Аллигатора» переплетаются между собой, рисуя на графике цены спутанный клубок скользящих, то рынок принято считать двигающимся в боковике. В связи с этим никаких активных действий в этот период проводить не нужно.
  2. Если линии «Аллигатора» смотрят вверх и при этом расстояние между ними расширяется, то трейдер имеет дело с активным восходящим трендом и следует искать возможности для входа в покупки. То же самое, но в обратном порядке справедливо для нисходящего тренда.
  3. Фрактал – это набор из пяти свечей, которые в совокупности являются, по мнению Б.Вильямса, клетками живого организма под названием «рынок».

Поиск сигналов на вход в рынок и покупка

Большую часть времени согласно наблюдениям экспертов рынок развивается в боковом движении. Определить его при помощи «Аллигатора» очень легко, так как линии индикатора переплетаются между собой. В это время трейдер наблюдает и ищет возможности для покупок или продаж.

Этап повышения для начала покупки

В классической интерпретации, как применяется стратегия Билла Вильямса, то автор рекомендовал в качестве сигнальных рассматривать два последних фрактала – один вниз, второй вверх и входить в рынок на их пробой. Но эта система, после того как рынок существенно изменился, перестала хорошо работать и было решено ее немного модернизировать. В итоге, трейдер при изучении «спящего» рынка должен обращать внимание на фракталы, которые формируются над Аллигатором или под ним, не касаясь линий скользящих средних.

На представленном выше скриншоте хорошо видно, что фрактал №1, №2, №3 и №4 удовлетворяют этим параметрам. В таком случае трейдер, определив для начала фрактал №1, проводит через точку Low его самой низшей свечи условную линию и ставит на нее отложенный ордер Sell Stop. После этого формируется фрактал вверх, но он находится в пределах скользящих, поэтому обращать на него внимания не стоит. Далее, цена пошла вниз и сработал ордер на продажу. В этот момент трейдер сразу устанавливает стоп-ордер на вершину ближайшего фрактала в противоположную сторону.

Процесс установки стоп-ордера фото

Чтобы было лучше понятно, достаточно взглянуть на скриншот. Сигнал от фрактала №1 был взят в работу при формировании фрактала №2, но цена вниз не пошла и ордер был закрыт по стоп-лосс. Затем появляется удовлетворяющий условиям, то есть не касающийся линия индикатора фрактал №3. Над его вершиной, отступив пару пунктов, ставится отложенный ордер Buy Stop. После чего образуется новый не заслуживающий внимания фрактал вниз, а за ним фрактал наверх, который также увяз в переплетении скользящих. Как только после потенциально возможного фрактала в одну из сторон, появляется следующий фрактал в ту же сторону, но увязший в переплетении линий «Аллигатора», отложенный ордер удаляется.

Далее, через один фрактал появляется №4, который оторвался от скользящих. Отступив от его минимума пару пунктов, ставится отложенный ордер на продажу Sell Stop. Можно видеть, что его чуть было не взяли в работу. Именно поэтому так важно отступать от стрелки, которая обозначает фрактал несколько пунктов для определения точки, где ставится отложенный ордер. Если бы этот ордер все же зацепило, то он также был бы закрыт по стоп-лосс.

Момент закрытия сделки фото

После этого цена вышла из боковика наверх, появился хороший фрактал на покупку. Выше его максимума был установлен Buy Stop, который вскоре был взят в работу и цена устремилась вверх в рамках up-тренда. При входе в позицию трейдер сразу установил стоп-лосс на ближайший минимум и после формирования каждого нового фрактала наверх, передвигал стоп-лосс под фрактал, направленный вниз. Сделка в итоге была закрыта по стоп-лосс и принесла 445 пунктов прибыли за 35 рабочих дней. Закрывшаяся перед этим по стоп-лосс сделка на продажу, когда сработал sell stop после фрактала №1, принесла 140 пунктов убытка. Таким образом, трейдер заработал «чистыми» чуть более 300 пунктов, что весьма неплохо для Форекс. (См. также: стратегии Форекс для дневных графиков).

Поиск сигналов на вход и продажа

Новая ситуация на дневном графике AUD/USD. Пара в боковике, появляется хороший фрактал №1, выше его ставится Buy Stop, который сработал. Стоп лосс сначала был установлен на ближайший минимум, потом после формирования нового фрактала на покупку выше «Аллигатора» стоп был передвинут под новый минимум. Цена в итоге вверх так и не пошла, сделка была закрыта по стоп лосс.

Однако затем появился хороший фрактал вниз, чуть ниже его минимума был установлен Sell Stop, который вскоре был взят в работу. Стоп лосс при входе в позицию был установлен на ближайший максимум и затем после формирования каждого нового минимума стоп лосс сдвигался на вершину последнего фрактала наверх.

В итоге первая сделка на покупку была закрыта в минус и принесла убытка около 130 пунктов, но последующая торговая операция на продажу позволила трейдеру заработать 865 пунктов за 93 дня. Чистая прибыль таким образом составила 735 пунктов. При торговле 1 лотом это принесло бы 7350 долларов чуть менее чем за 4 календарных месяца простого наблюдения за развитием событий на Форекс.