Стратегия Александра Элдера – три экрана

Стратегии Александра Элдера уже несколько десятков лет используются трейдерами по всему миру. За это время они зарекомендовали себя с наилучшей стороны, позволив простым людям из разных уголков земного шара зарабатывать многие тысячи долларов на Форекс. Ниже будет представлена одна из наиболее популярных торговых систем А. Элдера, получившая название «Три экрана». Ее использование позволяет трейдеру нивелировать основной недостаток технического анализа, который мешает получать прибыль трейдерам на постоянной основе. Речь идет про ограничения, которые накладывают классические методы ТА при анализе цены в рамках какого-то одного таймфрейма.

Созданная система на основе трех экранов Александра Элдера предполагает комплексное изучение ситуации сразу на трех временных промежутках, из-за чего, собственно, она и получила свое название. При этом сделки трейдер заключает по глобальному тренду, что делает математическое ожидание получения прибыли значительно выше убытка. Так как впервые стратегия «Трех экранов» была представлена еще в 1985 году, то за несколько десятков лет использования она претерпела ряд доработок, которые вносили трейдеры, затачивающие систему под свои определенные нужды. Одни хотели, чтобы она работала внутри дня, другие трейдеры пытались скальпировать с ней, третьи использовали ее для свинг-трейдинга, но наиболее стабильные результаты «Три экрана» показывает в долгосрочной перспективе. (См. также: Форекс стратегия Гамбит).

Выбор временного интервала

Ниже будет описана методика работы на больших таймфреймах. В этом случае для первого «экрана» берется недельный график цены, для второго – дневной и для третьего – 4-часовой. Если есть желание работать в более быстром режиме на меньших таймфреймах, то для среднесрочной торговли на 4-часовом графике, который будет вторым экраном, нужно выбрать в качестве первого «экрана» дневной таймфрейм, а для третьего и самого мелкого – часовой.

Для желающих опробовать «Три экрана» в режиме пипсовочной стратегии рекомендуется использовать в качестве самого большого таймфрейма 30-минутный, для основного выбрать 5-минутный, а для самого мелкого – минутный.

Подготовка к торговле

Как уже говорилось, система трех экранов Александра Элдера работает по тренду, соответственно, главной задачей перед торговлей будет определить основную тенденцию. Поскольку ниже рассматривается долгосрочный вариант этой торговой системы, то глобальный тренд будет показывать недельный график цены.

Причем помогать в определении тренда будет знаменитый индикатор MACD. Суть интерпретации сигналов с его гистограммы крайне проста. Если каждый новый ее столбик выше предыдущего, то считается, что тренд на рынке также восходящий, и наоборот – уменьшение нового столбца относительно предыдущего говорит о развитии нисходящей тенденции.

Рост стобцов гистограммы на MACD указывает up-trend

Изучая MACD необходимо помнить, что наиболее значимые сигналы от него получаются в момент пересечения нулевой линии. Это лучший момент, так как обычно в этой ситуации тренд наиболее силен и использовать сигналы можно с меньшей опаской, чем, к примеру, тогда, когда изменение направления происходит далеко от нулевой линии.

Если первый экран поможет определить главное направление для сделок, то второй экран будет способствовать нахождению коррекционной волны против тренда, на локальных уровнях которой можно будет искать точки для входа. Помогать в этом будет не менее известный, чем MACD индикатор – Стохастик (Stochastic).

Стохастик на втором экране

Использование стохастика позволит определять области перекупленности и перепроданности, при входе в которые цена с наибольшей долей вероятности способна сменить направление основного движения. На практике это значит, что:

  • если при восходящем на W1 тренде, цена при коррекции на D1 попадет в зону перепроданности (0-20), то, скорее всего, в ближайшей перспективе последует ее разворот, после которого она продолжит движение по тренду, что является сигналом к покупкам;
  • если на нисходящем тренде W1, цена при развитии коррекционного отката зайдет в зону перекупленности (80-100), то следует предполагать ее скорый переход к новому падению, поэтому стоит занимать короткие позиции.

Самый мелкий таймфрейм, выступающий в роли «третьего» экрана, будет применяться непосредственно для ведения торговли и никаких индикаторов для него устанавливать не нужно.

Как открывать позиции на покупку

Итак, определив, что на недельном графике развивается восходящий тренд, трейдер переходит на второй «экран» и дожидается, пока стохастик известит его о моменте, когда цена зайдет в зону перепроданности. Как только этот момент будет выявлен, можно переходить на 4-часовой таймфрейм и устанавливать после закрытия текущей свечи отложенный ордер buy stop на несколько пунктов выше последней свечи.

Если следующая свеча перепишет минимум, то трейдер должен передвинуть свой отложенный ордер, поставив его над максимумом новой свечи. Если коррекция затягивается, то процедуру повторяют до тех, пор пока ордер не будет взят рынком в работу.

Как открывать позиции на продажу

Аналогичные действия трейдер совершает при поиске сигналов к продаже. Сначала первый «экран» помогает выявить нисходящий тренд, потом на втором нужно дождаться, пока цена зайдет в зону перекупленности и тогда на третьем «экране» можно оставить отложенные ордера Sell Stop ниже минимума последней закрытой свечи.

Опять же, если восходящая коррекция продолжится, то Sell Stop нужно будет двигать каждый раз при открытии новой свечи, пока цена наконец-то не активирует его.

Как ставить защитный стоп-лосс

Несмотря на то что «Три экрана» Элдера дают по большей части очень точные сигналы, каждый трейдер должен все-таки перестраховывать себя и ставить защитные стоп-лоссы для ограничения убытков при хаотическом движении цены.

Stop Loss на минимуме предыдущего дня

Поэтому после входа в длинную позицию на восходящем тренде необходимо сразу поставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума настоящего или прошлого дня. Выбирать нужно тот уровень, который будет находиться дальше. (См. также: безиндикаторные торговые стратегии Форекс).

Также следует поступать и в случае открытия сделки на продажу по нисходящему тренду. Только стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше настоящего или прошлого дня. Для установки защитного приказа выбирают ту отметку, которая будет располагаться дальше.

По мере продвижения цены вдоль тренда стоп-лосс нужно перетягивать, устанавливая его каждый раз под ближайший экстремум, но при этом необходимо следить, чтобы защитный приказ не располагался слишком близко.