Стратегия на дневных графиках и скользящих средних

За все время своего существования стратегии со скользящими средними принесли трейдерам больше денег, чем с любым другим индикатором. Связано это с тем, что на рынке практически всегда есть какая-то тенденция и скользящая средняя или moving average (на англ. сокр. MA) отлично ее определяет, позволяя использовать самый безопасный стиль торговли на Форекс – по тренду. Причем для эффективной торговли необходимо использовать не одну MA, а несколько, так как только комбинация двух или более скользящих позволит понять общую картину на рынке. Связано это с тем, что каждый такой индикатор имеет определенный период расчета, который всегда сдвинут либо в пользу краткосрочной тенденции, или больше указывает на глобальную тенденцию, складывающуюся в долгосрочной перспективе.

Условия торговли

Предлагаемая к рассмотрению стратегия основана на комбинации двух moving average, один из которых будет «быстрым», а второй «медленным». Соответственно, трейдер, применяющий эту торговую систему (ТС), всегда будет понимать, куда направлен основной тренд, а какие всплески ценового движения на нем являются лишь краткосрочной коррекцией.

Стратегии Форекс для дневных графиков являются долгосрочными и используются для анализа ситуации. В то же время автор стратегии утверждает, что она может быть применена и на меньших таймфреймах – от 15-минутных до 4-часовых. Сразу стоит отметить, что нами тест осуществлялся у брокера FreshForex на D1, так как дневной таймфрейм дает больше четких сигналов, прибыль в итоге накапливается весьма солидная, а дополнительные акции и бонусы прекрасно способствуют интенсивному увеличению депозита. (См. также: стратегия MACD и стохастиком).

Стратегия торговли на дневных графиках может быть использована для любых торговых инструментов, поэтому никаких ограничения при выборе активов не наблюдается. Протестирована она была на паре EUR/USD и за год она показала очень и очень хороший результат.

Применяемые индикаторы

Как уже говорилось, для непосредственного анализа ситуации понадобятся две простые (simple) скользящие средние. Первая из них будет быстрая и для нее следует выбрать период 21, метод MA Simple и применить к ценам закрытия Close.

Выбор 21-го периода для быстрой

Установив ее, следует проделать те же действия для второй скользящей, но выбрать период побольше, а именно – 70.

Устанавливаем период 70 фото

После этого можно переходить к поиску точек входа.

Идентификация сигналов на покупку

Поиск сигналов для входа в длинную позицию нужно производить только тогда, когда цены расположены выше скользящей средней с периодом 70 (на скриншоте синяя линия). Таким образом, сделки будут совершаться только по направлению текущей тенденции, что сводит к минимуму торговые риски настолько, насколько это вообще возможно.

После того как тренд определен, необходимо следить за поведением цены. Если она пересечет быструю (красную) скользящую среднюю сверху вниз и не дойдет до медленной, после чего вернется и повторно пересечет быстрый мувинг уже по направлению снизу вверх, то на закрытии такой свечи можно входить в покупки по рынку.

Пример для входа в рынок фото

На представленном выше скриншоте хорошо видно, что на рынке наблюдался восходящий тренд, так как все дневные свечки пары EUR/USD выстроились выше синей (медленной) скользящей средней. Затем было замечено, что цена пробила красный мувинг, в течение четырех следующих дней определялась с дальнейшим направлением, а на пятый красивой бычьей (зеленой) свечой вновь пересекла быструю скользящую снизу вверх. Как только эта сигнальная свеча была закрыта, сразу осуществили вход в покупку.

Точки фиксации прибыли и убытка

Для защиты позиции стоп-лосс ставится за последний минимум (для покупок) на расстоянии примерно 100-130 пунктов от точки входа для дневного таймфрейма. Если же стоп получается дальше, то можно не ориентироваться на локальный лой и просто установить фиксированную величину ордера на ограничения убытка.

Для взятия прибыли в длинных позициях автор стратегии на дневных графиках предлагает несколько вариантов. Первый и самый очевидный состоит в том, что быстрый мувинг пересечет медленную скользящую, а это как минимум укажет если не на смену тренда, то на появление крайне глубокой коррекции на рынке. Тут уже ждать не стоит, необходимо сразу выходить.

Второй способ состоит в том, чтобы использовать трейлинг стоп, который будет ориентироваться на точки индикатора Parabolic SAR. Как только они поменяют цвет и станут выше двух свечей подряд, а не ниже, как и положено при восходящей тенденции, то сделку стоит закрывать.

Помимо двух названных способов можно применять и классический подход. Он состоит в том, чтобы передвигать стоп-лосс от одного локального минимума до другого, пока развернувшаяся цена не активирует его.

Идентификация сигналов на продажу

Поиск сигналов на продажу происходит при глобальной нисходящей тенденции, то есть цены должны находится ниже синей скользящей средней с периодом 70. Определив направленный вниз тренд, трейдер должен дожидаться, пока одна из свечей не закроется выше красной MA. Как только это произойдет, нужно дожидаться подтверждающего сигнала, в роли которого должна выступить медвежья (оранжевая) свеча, закрывающаяся ниже быстрой MA с периодом 21.

Пример для начала закрытия сделки фото

На представленном скриншоте хорошо видно, на следующий же день после предварительного сигнала цена развернулась и пошла вниз. На закрытии сигнальной свечи трейдер должен открывать позицию на продажу. Стоп-лосс в коротких сделках должен стоять за ближайшим максимумом, но не дальше, чем на дистанции в 100-130 пунктов. (См. также: индикатор Ишимоку).

Дополнительные условия

Рассмотренная торговая стратегия на дневных графиках как и другие трендовые стратегии дает некоторое количество ложных сигналов при боковом движении. Поэтому ее алгоритмы можно усовершенствовать дополнительными фильтрами. Например, некоторые трейдеры ставят индикатор осцилляторного типа RSI, который позволяет исключить из работы сигналы, генерируемые скользящими средними в периоды флэта.

При желании можно использовать другие осцилляторы, к примеру, тот же Стохастик. Самое главное, не усложнить себе алгоритм принятия решений, так как эффективность торговых стратегий лежит обычно в их простоте.