Трендовая долгосрочная стратегия «Недельный тренд»

Класс долгосрочных торговых стратегий (ТС) радует трейдеров стабильными сигналами и отсутствием необходимости проводить множество времени перед экранами мониторов, контролируя непрестанное движение цены. Кроме того, работа с расчетом на долгосрочную перспективу позволяет прибыли накопится в довольно солидном и ощутимом размере. Ниже рассмотрена одна из представительниц долгосрочных ТС, которая получила от своего автора название «Недельный тренд» и обладает всеми преимуществами работы на больших таймфреймах. (См. также: форекс стратегия инвестор).

Как и следует из названия, стратегия является трендовой и предполагает вход по направлению существующей тенденции, которая определяется в размере недельного временного промежутка. Проведенные тесты показали хорошую доходность стратегии в реальных рыночных условиях, а работа по тренду делает эту долгосрочную торговую стратегию не только очень эффективной, но и довольно безопасной.

Отличительные особенности

Ни для кого не секрет, что у трендовых ТС есть один существенный недостаток – они формируют ложные сигналы, когда котировки входят в боковое движение. Но автор стратегии «Недельный тренд» предусмотрел этот момент и снабдил свою систему дополнительным фильтром для отсеивания нерезультативных точек входа в рынок.

Благодаря такому ноу-хау перспективы работы с этой ТС значительно отличаются от других трендовых стратегий, которые омрачают ситуацию частым закрытием по стоп-лоссу в периоды консолидации рынка, когда цены развивают неопределенное боковое движение.

Торговые условия

Рассматриваемая ТС разрабатывалась специально под пару GBP/USD, так как она в отличие от EUR/USD менее подвержена случайным резким колебаниям и прекрасно рисует трендовые формации на графике. Автор этой системы допускает возможность ее работы и на других инструментах, но рекомендует предварительно протестировать ее на истории.

Для работы понадобится изучение двух временных интервалов – дневного (D1) и 4-часового (H4), а из технических индикаторов для определения возможности входа в рынок понадобится лишь экспоненциальная (Exponential) скользящая средняя, взятая с периодом 12, которую следует установить на дневной график.

Как определить направление входа в рынок

Условия стратегии требуют внимания от трейдера только в понедельник, когда он должен открыть торговый график и посмотреть, как относительно скользящей средней была закрыта прошлая торговая неделя и, в частности, ее завершающая свеча. В тех случаях, когда она совершила закрытие выше EMA12, в работу можно брать сигналы на покупку, если же котировки располагаются ниже, то, соответственно, на продажу.

Как только направление тренда определено таким бесхитростным методом, трейдеру следует перейти на 4-часовой таймфрейм, где будет устанавливаться отложенный ордер на покупку или продажу.

Условия для открытия длинных позиций

После того как трейдер отметил закрытие последней торговой свечи прошлой недели выше скользящей средней, он переходит на H4 и отмечает локальный максимум, которого достигала цена на D1.

Пример достижения D1

Определив этот уровень, трейдер в понедельник ожидает его пробития и как только оно состоится, она на H4 устанавливает отложенный ордер Buy limit на 5 пунктов выше этого недельного хая (high).

Фото отложенного ордера Buy Limit

Сопровождение сделки

После того как отложенный ордер сработал, трейдер устанавливает защитный стоп-лосс под последний локальный минимум. При этом размер стоп-лосс не может составлять менее 50 пунктов, если же локальный минимум стоит ближе, то тогда ориентироваться на него не стоит и нужно защитный стоп зафиксировать на указанном расстоянии. В то же время размер стопа не должен превышать 100 пунктов.

Размер тейк-профита равен дистанции движения цены, которую она прошла за последнюю торговую неделю. При прохождении половины этого расстояния сделка переводится в безубыток, а одним из вариантов предварительного взятия прибыли может стать закрытие двух свечей, каждая из которых перепишет минимум прошлой ниже EMA12 при восходящем тренде.

Условия для открытия коротких позиций

Если последняя свеча прошлой торговой недели закрылась ниже скользящей средней, то трейдер должен искать точки ко входу в продажи.

Свеча в Пт под EMA 12

Для этого он переходит на 4-часовой таймфрейм, где необходимо определить минимум, которого достигала цена. Выявив его, нужно поставить отложенный ордер на продажу Sell Limit примерно на 5 пунктов ниже.

Свечи прошлой торговой недели

Как только цена зацепит его и короткая позиция будет открыта, необходимо поставить защитный стоп-лосс за ближайшим максимумом. На представленном выше скриншоте видно, что локальный максимум отстоит слишком далеко, поэтому стоп зафиксирован на расстоянии 100 пунктов.

Тейк-профит по-прежнему равен расстоянию, которое цена преодолела за прошлые пять торговых дней минувшей недели и, как можно, видеть он был достигнут как раз перед разворотом тренда. При прохождении ценой дистанции, которая равна половине тейк-профита, сделка переводится в безубыток. (См. также: стратегия Рентген Элдера).

Фильтрация сделок

Стратегия недельный тренд предлагает ряд рекомендаций для излишне осторожных трейдеров. Эти советы позволят фильтровать сделки и открываться только в наиболее благоприятных для этого условиях. Это, конечно, не позволит взять часть прибыльных сделок, но значительно повышает их качество, поэтому каждый трейдер должен для себя решить, как ему больше нравится действовать – агрессивно или, напротив, очень осторожно.

  1. Первая рекомендация касается количества сделок. Автор не советует открывать новую сделку по паре, если не достигнут целевой уровень по предыдущей, даже в тех случаях, когда система дает новый сигнал на вход в рынок уже со следующей торговой недели.
  2. Также рекомендуется удалять отложенный ордер, если цена в понедельник после формирования 7-8 свечей на Н4 так и не зацепила его.
  3. Кроме того, автор рекомендует снять отложенный ордер, если свечи перед тем, как зацепить его, закрывались с обратной стороны скользящей средней. То есть, если тренд восходящий, но до достижения максимума цена пересекала скользящую среднюю и свечи на Н4 закрывались ниже ее, то покупки на этой неделе уже не рассматриваются и Buy Stop снимается. То же самое справедливо и для нисходящего тренда. Если до взятия в работу Sell Stop хотя бы одна из свечей на H4 закрылась выше EMA12, то отложенный ордер удаляется и трейдер ожидает открытия новой недели для поиска точек входа.