Трендовая стратегия для фунта GBP/USD

Представителями краткосрочных торговых систем (ТС) обычно выступают импульсные или пробойные стратегии, направленные на ловлю быстрого одномоментного движения. Это легко объяснимо, ведь цена, как правило, совершает быстрые колебательные движения в хаотичном порядке и у скальпера нет никакой возможности применить в таких условиях неспешный вдумчивый анализ ситуации. Тем не менее даже среди пипсовочных стратегий иногда встречаются трендовые системы, которые предполагают вход в сделку и ее относительно долгое удержание, позволяющее прибыли ощутимо накопиться. Об одной из таких стратегий и пойдет речь ниже.

Торговые условия

Рассматриваемая стратегия была создана специально для пятиминутного графика пары GBP/USD, на котором происходил ее тест у брокера FreshForex. Трейдинг с этой компанией отличается особенным удобством торговых условий и разнообразных бонусов, способствующих увеличению депозита. Вследствие такого малого таймфрейма, выбранного для анализа ситуации, систему стоит отнести к классу краткосрочных стратегий, среди которых она выглядит весьма необычно, ведь в ее основе лежит принцип следования за трендом. Торговые стратегии по фунт/доллар идеально подходят новичкам, так как сигналы идентифицировать несложно, а таймфрейм очень мал, что не требует больших депозитов для обеспечения просадки и позволяет постоянно находиться в рынке. (См. также: стратегия на паре евро доллар).

Система не тестировалась на других валютных парах, но она должна хорошо себя показывать на любых относительно спокойных торговых активах, таких, к примеру, как GBP/USD, EUR/GBP и тому подобных. Правда, не исключено, что алгоритмы ТС в таком случае придется немного видоизменить, подстроив их под конкретный инструмент. Поэтому при отсутствии уверенности в своих силах, лучше не экспериментировать и применять ее только на рекомендуемой паре фунт доллара.

Индикаторы

Для анализа ситуации и сопровождения сделки, используется три индикатора, каждый из которых устанавливается непосредственно на пятиминутный таймфрейм GBP/USD. Первым индикатором, который поможет определять тенденцию, станет простая скользящая средняя – moving average, взятая с периодом 8 и применяемая к ценам закрытия (Close).

Moving Average options фото

Второй индикатор – это популярный MACD, взятый с периодами 5, 8 и 9.

Пример MACD фото

Третьим и последним индикатором будет Parabolic SAR, для которого нужно установить параметры 0,1 и 0,11.

Условия для входа в сделку на покупку

Чтобы взять в работу сигнал на покупку, необходимо дождаться соблюдения определенных условий. Для начала цена должна пересечь скользящую среднюю по направлению снизу вверх. Работать можно после того, как свеча закрылась выше МА8 и ее большая часть находится выше ее. Если как на рассмотренном ниже примере свеча закрывается над скользящей своей меньшей частью, то необходимо дождаться закрытия следующей свечи, а только потом входить в рынок. Также очень важно, чтобы точки параболика в этот момент находились ниже цены.

Для фильтрации более точных сигналов следует обратить внимание на гистограмму MACD. Его столбцы и сигнальная линия должны находиться выше осевой линии и подтверждать развитие восходящей тенденции.

При входе в позицию следует сразу установить защитный стоп-лосс, который имеет фиксированную величину и размещается на расстоянии 20 пунктов от точки открытия сделки. При этом заранее устанавливаемого тейк-профита в стратегии GBP/USD нет и позиция будет открыта до тех пор, пока не сработает стоп-лосс с положительным или отрицательным результатом.

На практике это выглядит следующим образом. Как только трейдер открыл позицию на покупку, он отмеряет 20 пипсов вниз и ставит там свой защитный стоп-приказ. После того как цена продвинулась вверх и дает уже 20 пунктов прибыли, сделка переводится в безубыток, то есть стоп-лосс перемещается на точку входа.

Пример начала сделки фото

Далее, по мере следования цены в рамках восходящего тренда стоп-лосс будет перемещаться, а устанавливать его следует на вторую точку индикатора Parabolic SAR, отстоящую от последней свечи. Как только цена в рамках глубокой коррекции или смены тренда развернется и пересечет сопровождающий позицию стоп-лосс, трейдер автоматически окажется вне рынка.

Условия для входа в сделку на продажу

Для заключения сделок на продажу тренд должен быть нисходящим, то есть цена обязана располагаться под скользящей средней или как в рассмотренном примере сигнальная свеча уже может закрываться ниже МА так, чтобы большая часть ее тела была под мувингом. Точки индикатора Parabolic SAR размещаются над ценой, а столбцы и красная линия MACD находятся ниже своей нулевой линии.

Пример закрытия сделки фото

Сразу после входа в короткую позицию следует установить защитный стоп-лосс на дистанции 20 пунктов и передвинуть сделку в безубыток как только цена будет приносить два десятка пипсов прибыли.

При дальнейшем развитии нисходящей тенденции стоп-лосс будет передвигаться за ценой. В каждый момент открытия новой свечи его следует сдвигать так, чтобы он находился на второй точке индикатора Parabolic SAR. (См. также: стратегия торговли на новостях).

Дополнительные моменты

Как всегда, при внутридневной торговле следует обращать внимание на экономический календарь, отмечая важные новости, которые связаны с США и Великобританией. Помимо высокой волатильности, которую могут вызвать эти события, обычно в преддверии важных публикации рынок переходит во флэт, который губителен для трендовых систем.

Правда, благодаря комбинации трех индикаторов убойная стратегия GBP/USD показывает довольно хорошую работу и неплохо фильтрует ложные сигналы, возникающие во время развития бокового тренда. Тем не менее автор стратегии рекомендует в качестве дополнительного фильтра рисовать на часовом графике ценовой канал по экстремумам свечей и совмещать сигналы стратегии с работой внутри восходящего или нисходящего коридора.

К примеру, возможно стоит заранее приготовиться к фиксации позиции, если цена подошла к сопротивлению в восходящем канале, так как возле него наиболее вероятен разворот вниз. То же самое справедливо для коротких позиций и нисходящего канала.