Позиционная среднесрочная стратегия на основе скользящих средних

Каждый опытный трейдер знает, что наибольшее количество денег на рынке Форекс его участникам принесли скользящие средние. Это простой и эффективный инструмент, который позволяет брать по максимуму от трендовых движений. Его единственным недостатком является лишь слабая результативность во время бокового движения, когда применение moving average порождает большое количество ложных сигналов.

Ниже представлена замечательная позиционная среднесрочная стратегия на основе скользящих средних, которая позволяет войти в тренд с большим потенциалом в наиболее удобный для этого момент, да еще и с очень коротким стоп-лоссом. Торговая система (ТС) является мультивалютной и ее применение возможно при торговле любыми активами, будь то металлы, валюты, CFD или что-нибудь еще. Тестирование стратегии проходило на паре EUR/USD, где она показала замечательный результат в продолжительной перспективе, поэтому рекомендуется присмотреться к этой ТС поближе и дополнить ней свой арсенал торговых стратегий каждому трейдеру. (См. также: стратегия True Trend).

Используемые индикаторы

Для анализа текущей ситуации будут использоваться два набора скользящих средних, так как торговая стратегия на основе скользящих средних предполагает сначала изучение недельного графика в поиске предварительного сигнала ко входу в рынок, а затем, после того как такой сигнал будет получен, рассмотрение цены в разрезе дневных таймфреймов с целью определить наиболее точный момент открытия позиции.

Для анализа недельных графиков понадобятся скользящие средние со следующими настройками.

  1. Первая moving average (MA) берется с периодом 40 и простым методом расчета (Simple), примененного к ценам закрытия (Close). Все остальные скользящие также будут простыми и изменять нужно будет только период их усреднения. На скриншотах линия индикатора является наиболее толстой и выделена синим цветом. Использование этой медленной МА поможет определить направление основного тренда. То есть, если цена находится выше нее, то стоит рассматривать только сигналы к покупкам, а когда котировки располагаются под ней, то в работу берутся лишь сигналы к открытию коротких позиций вдоль нисходящей тенденции.
  2. Следующая скользящая берется с периодом 8, она отображается зеленым цветом.
  3. Наиболее быстрой MA в данной стратегии выступает скользящая с периодом 4, для которой выбран оранжевый оттенок.

Для поиска точек входа в позицию на дневном графике используются такие же скользящие средние, но взятые с более крупными периодами.

  1. Самой медленной MA будет скользящая с периодом 50 (синяя).
  2. Среднесрочную перспективу будет показывать MA с периодом 20 (зеленая).
  3. Характер движения цены в краткосрочной перспективе будет отображать самая чувствительная скользящая с периодом 5 (оранжевая).

Скользящие средние имеются в каждом торговом терминале MT4, располагаясь в категории «Индикаторы» – «Трендовые». Найти их можно через окно «Навигатор», располагающееся слева от рабочей области, или через значок «Индикаторы», находящемся на основной панели инструментов в верхней части окна программы. Для того чтобы облегчить читателям нашего ресурса установку торговых инструментов, предлагаем скачать готовый шаблон ТС и установить его в свой терминал.

Примеры заключения сделок на покупку

Для того чтобы перейти к поиску точки входа в покупки на дневном графике, нужно дождаться сперва на недельном соблюдения следующих условий.

  1. Цена должна располагаться выше медленной синей МА.
  2. Две другие скользящие должны быть направлены вверх, причем оранжевая быстрая МА обязана находиться выше зеленой, пересекая ее снизу вверх.

Пример начала заключения сделок

После этого можно переходить на дневной график и искать спады цены для лучшего входа в рынок по растущему тренду. Лучше всего входить, когда быстрая оранжевая МА сначала пересекла зеленую сверху вниз, а потом развернулась. Обычно в таких случаях цена сначала опускается ниже зеленой МА, а потом пробивает ее снизу вверх.

Повышение стоимости

После того как эти условия будут соблюдены, на закрытии свечи, которая пересекла зеленую МА, открывается сделка на покупку.

Сопровождение открытой позиции

После открытия торговой позиции на покупку трейдер сразу выставляет стоп-лосс под последним локальным минимумом. Автор стратегии рекомендует даже ставить защитный стоп под минимумом сигнальной свечи. Такой вариант является более осторожным, но как показывает практика, часто цена совершает прокол такого уровня, а потом движется по тренду, как на представленном выше скриншоте.

Использования тейк-профита торговая стратегия на скользящих средних не предполагает вовсе, а для закрытия будет использоваться стоп-лосс, который переставляется по мере продвижения цены вдоль тренда. На скриншоте хорошо видно, что открытая сделка была завершена во время развития затянувшейся коррекции, хотя после этого цена еще прошла какое-то время вверх. На приведенном примере сделка оставалась открытой около 2-х календарных месяцев и принесла 650 пунктов прибыли. Такие временные промежутки и потенциал прибыли весьма характерны при работе по этой торговой стратегии.

Примеры заключения сделок на продажу

Для сделок на продажу нужно дождаться соблюдения зеркальных условий. То есть, сначала на недельном графике цена должна опуститься ниже медленной синей МА, а две другие должны смотреть вниз.

Процесс падения

После этого переходят на дневной график, где трейдер ищет откат, на котором цена поднимается выше двух скользящих средних. Далее остается наблюдать и как только цена опустится ниже зеленой MA с периодом 20, можно входить в продажи по рынку.

Начало входа на рынок

Стоп-лосс выставляется на последний локальный максимум, после чего трейдер ожидает дальнейшего развития событий и передвигает стоп вслед за ценой, осуществляя преставление после формирования каждого нового максимума. В приведенном примере за 48 торговых дней сделка принесла 620 пунктов прибыли. (См. также: безиндикаторные торговые стратегии Форекс).

Перевод в безубыток

Напоследок нужно дать еще одну небольшую рекомендацию, которая позволит действовать на рынке в более безопасном режиме. Автор стратегии советует переводить сделку в безубыток, как только цена проходит свыше 30 пунктов в положительной зоне.

Как и в случае с рекомендацией по стоп-лосс, здесь решение трейдер должен выбирать сам – либо ему пересиживать растущий убыток из расчета на развитие движения по тренду, либо сразу брать небольшой минус и продолжать искать идеальные точки входа. Оба эти подхода имеют право на жизнь, но при тестировании использовался вариант, где стопы отстояли дальше, а торговые операции в безубыток переводились только после прохождения 100 пунктов.