Среднесрочная трендовая стратегия с аллигатором

При классическом сопровождении сделок по тренду трейдер должен открываться или добавляться на пробоях ранее установленных экстремумов. Техника эта столь же проста, сколь и эффективна. Однако она хорошо работает только при сильном тренде, когда одна из сторон – быки или медведи, уверенно контролируют ситуацию. Происходит это, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, иначе уже огромное количество трейдеров просто не знало бы, куда тратить деньги, вместо того, чтобы вновь и вновь биться на Форекс, пытаясь отвоевать себе немного прибыли от огромных финансовых потоков.

Основная проблема связана с тем, что трейдеру часто сложно определить, где именно тренд возьмет паузу или решит изменить направление своего движения. Однако многие аналитики продолжают прилагать усилия, чтобы подобрать комбинацию индикаторов, которые уравновесят друг друга и позволят определить точно тот момент, когда тренд готов продолжить свое движение. Довольно неплохо это удалось трейдеру, который создал торговую стратегию «Открытый путь». (См. также: стратегия высокий прыжок).

Торговые условия

Автор ТС поставил своей целью ловлю среднесрочных трендов, развивающихся на часовых графиках. Чтобы максимально исключить из торговли различные всплески волатильности, он посоветовал применять для работы кросс-курсы с иеной, поэтому предпочтительнее всего будет использовать австралийский доллар с иеной (AUD/JPY), фунт иену (GBP/JPY) и, конечно же, евро иену (EUR/JPY). При этом он предлагает использовать классическое соотношение доходов к убытку как 2:1.

Мы протестировали функционирование стратегии по трем парам сразу и получили весьма неплохой результат, который показал, что точность сигналов можно значительно повысить, если уменьшить риск-менеджмент до 1:1. Тогда 7 из 10 торговых сигналов уверенно достигают взятия тейк-профита. При желании можно объединить эти два торговых подхода, поэтому большую часть времени на своих счетах брокера FreshForex мы применяли стратегию, в которой половина тейк-профита фиксировалась при достижении дистанции, равной величине stop loss, а вторая половина получалась после прохождения еще одного подобного отрезка, в то время как сделка уже находилась в безубытке и трейдер ничем не рисковал.

Применяемые индикаторы

Торговая стратегия предусматривает применение 3-х индикаторов, присутствующих среди привычного набора инструментов терминала MT4. Первый из них – очень медленная скользящая средняя с большим периодом равным 200. Она будет позволять трейдеру определять глобальный тренд.

Strategy-open-way-Moving_Average-200

Второй индикатор – это сразу целый набор скользящих средних со сдвигом – знаменитый Аллигатор Билла Вильямса, который берется со стандартными настройками.

Strategy-open-way-Alligator

Третьим индикатором будет не менее популярный Relative Strength Index или сокращенно RSI, взятый с периодом 8 и уровнями 80 и 20, вместо стандартных 35 и 65.

Strategy-Relative-Strength-Index-8

Если нет желания самостоятельно устанавливать на каждый из трех графиков все индикаторы, то можно СКАЧАТЬ и установить уже готовый шаблон под названием open_way. Файл шаблона нужно разархивировать и скопировать в папку templates, а найти ее можно, нажав в торговом терминале Файл – Каталог данных. В результате откроется окно, в котором нужно открыть указанную папку и поместить туда файл шаблона, после чего можно наложить его на график, щелкнув по последнему правой клавишей мышки и выбрав в списке нужный нам open_way. Настроив таким образом рабочее место трейдера, можно переходить к поиску сигналов.

Поиск точек на покупку

Поскольку это трендовые стратегии на Форекс, то трейдер должен определить глобальный трен, в чем ему поможет скользящая с периодом 200 и Аллигатор. Если цена находится выше этих двух индикаторов, то тренд считается восходящим и можно покупать, но спешить с этим не стоит.

Сначала трейдер должен найти последний экстремум, после которого произошла слабая коррекция или боковое движение в рамках консолидации котировок внутри небольшого диапазона. После этого следует дождаться, когда цена вновь пойдет вверх и покупать на пробое уровня последнего экстремума, если это будет подтверждено индикаторами.

В частности, линии Аллигатора обязаны раскрываться веером, показывая развитие устойчивого тренда, а RSI не может быть в зоне перекупленности, то есть над 80. Если эти условия соблюдаются, то трейдер может быть уверен в силе тренда и входить в рынок, покупая по рыночной цене.

Strategy-open-way-buy

На расположенном выше скриншоте можно видеть сразу две сделки на пробой экстремумов на восходящем тренде пары AUD/JPY часовой график. В обоих случаях цена демонстрировала рост, устанавливала новый максимум, после которого следовала коррекция. Во время получения сигнала RSI хоть и приближался вплотную к уровню 80, но еще не находился в нем, что позволяет уверенно открывать сделки на покупку.

Вход осуществлялся на пробой максимумов со стоп-лоссом установленным под минимум пробойной свечи. Тейк-профит 1 равен величине стоп-лосс, а take profit 2 величине 2-х стоп-лосс. Сделка переносится в безубыток после достижения тейк-профит 1. Как можно видеть, в первом случае удалось взять оба тейк-профита, а во втором – только первый, но его величина была довольно неплохой – 30 пунктов з полчаса. (См. также: торговая система 44).

Поиск точек на продажу

Пример нескольких сделок по паре EUR/JPY можно посмотреть на ниже предложенном скриншоте.

Strategy-open-way-sell

Как можно видеть цены находятся ниже MA200 и Аллигатора, а, значит, тренд нисходящий и можно продавать. После первого снижения возникла слабая коррекция и цена пошла вниз. RSI только входил в зону перепроданности 80, что допустимо по условиям стратегии. В сделке удалось взять оба тейк-профита при формировании первой же свечи.

Затем после снижения началась затяжная консолидация, в ходе которой цена вяло подрастала, но затем медведи возобновили давление и котировки уверенно пошли вниз, пробив последний минимум. В результате опять удалось получить прибыль сразу по двум тейк-профитам в течение часа.

Дополнительный момент

Автор стратегии рекомендует и мы с ним полностью согласны в этом, что при стоп-лосс в 50 или больше пунктов сигнал лучше проигнорировать и в сделку не входить. Это поможет избежать ненужных рисков и получать стабильный результат.