Стратегия Catch the trend

Среди огромной массы разнообразных среднесрочных торговых стратегий (ТС) на Форекс всегда приятно найти ту, которая отличается высокой надежностью генерируемых торговых сигналов. Именно такой стала ниже приведенная ТС, показав замечательные результаты при тестировании. Система является трендовой и ее автор отобразил это в названии – Catch the trend, что в переводе на русский обозначает «Поймать тренд».

Эта надежная стратегия Форекс опирается на использование индикаторов, но они не будут сильно отвлекать трейдера или загромождать график цены, так как их будет всего три, и к тому же два будут непосредственно размещаться возле котировок выбранного для торговли инструмента. Главная задача – поймать и удерживать тренд, выжав по максимуму прибыли из каждого однонаправленного движения.

Торговые условия

Торговая стратегия Catch the trend разрабатывалась под конкретную валютную пару – GBP/USD. Связано это с тем, что фунт обычно уверенно рисует тренды и редко находится в состоянии боковой коррекции. Тем не менее флэт на Форекс все же будет встречаться, поэтому часть сигналов будут ложными и их придется фиксировать по стоп-лосс, принимая убытки. Но, как уже говорилось, большая часть все же принесет прибыль, а потенциал дохода в рамках одной сделки значительно выше возможных убытков.

В результате тестирования ТС на счетах FreshForex удалось получить уже 7 месяцев работы 25 торговых сигналов, из которых 10 были прибыльными, а 15 убыточными, но из-за того, что соотношение прибыли к риску составляет примерно 7:1, то несмотря на малое число результативных сигналов, общий доход в пунктах составил 815, а убыток 240, а это дало чистой прибыли 575 пунктов! (См. также: price action паттерны).

Применять эту стратегию на других торговых инструментах можно лишь на свой страх и риск, так как значения индикатора под GBP/USD подбирались опытным путем и лучше всего отвечают характеру движения именно этого актива.

Для анализа текущей ситуации и заключения сделок используется часовой график (Н1), что позволяет весьма часто получать и отрабатывать сигналы. Это, несомненно, будет по душе активным трейдерам, которые любят проводить время, наблюдая за рынком.

Используемые индикаторы

Для определения тренда и лучшей возможности на вход в рынок по нему, используется три простых индикатора. Первые два – это скользящие средние: EMA c периодом 120 и SD MA с периодом 80. Третьим индикатором будет доработанная вариация MACD с периодом 12, 26 и 9. Два последних индикатора нужно СКАЧАТЬ и установить в свой торговый терминал.

Для этого следует его запустить и в меня «Файл» выбрать «Открыть каталог данных», после чего в открывшемся окне нужно найти папку MQL4, а внутри нее и в каталог «Indicators» скопировать предварительно распакованные файлы индикаторов MACD_ColorHist_Alert и SD_MA. Чтобы терминал распознал индикаторы нужно обязательно перезапустить его.

Затем, чтобы не добавлять индикаторы на график самостоятельно, можно СКАЧАТЬ готовый торговый шаблон, после чего, начнем делать надежную стратегию Форекс. Для его установки нужно разархивированный файл скопировать в папку «Tamplates», которая находится там же, где и каталог MQL4. Проделав это, можно открывать часовой график пары GBP/USD, щелкать по нему правой клавишей мыши и выбирать «Шаблон» – «Catch_the_trend». Ценовой график тогда приобретет следующий вид.

Поиск точки на вход в покупку

Установив индикаторы и подготовив таким образом рабочее пространство, можно приступать к идентификации торговых сигналов и первыми будут рассмотрены условия для покупок. Здесь трейдеру придется ловить восходящий тренд, а поэтому цена должна располагаться выше двух скользящих средних EMA120 и SD MA 80. При этом не имеет значения, как по отношению друг к другу разместились эти два индикатора, но у SD MA 80 линия должна переменить цвет с красного на темный.

Как только эти условия соблюдены, трейдер переводит взгляд на MACD, где необходимо получить подтверждение, в роли которого выступят столбцы диаграммы индикатора, окрашенные в зеленый цвет и поднимающиеся выше красной сигнальной линии.

Как только эти условия совпадут, можно открывать сделку на покупку, выставляя защитный стоп-лосс на дистанции 50 пунктов от входа. Тейк-профита стратегия по ловле тренда не предполагает, так как закрытие позиции будет происходить в одном из трех ниже описанных случаях:

  • цвет индикатора SD MA80 изменится с темного на оранжевый;
  • одна из свечей закроется ниже EMA 120;
  • выбьет стоп-лосс.

После прохождения котировками 50 пунктов в плюс, необходимо перетянуть стоп-лосс, установив его на точку входа. Затем, по мере продвижения цены, каждый раз, когда она проходит 100 пунктов, нужно перетягивать стоп-лосс, удерживая его на несколько пипсов ниже EMA 120.

Strategy-Catch-the-trend-buy

На представленном скриншоте приведена типичная для рассматриваемой стратегии сделка, которая принесла чуть более 300 пунктов чистой прибыли за 136 торговых часов. Как можно видеть, условия для входа просты и понятны и не вызывают сложностей с идентификацией. Сделка была закрыта после смены цвета SD MA с темного на оранжевый.

Поиск точки на вход на продажу

Ниже приведен пример для продаж. Одна из свечей закрылась ниже обеих скользящих, а в это время столбцы MACD располагались ниже осевой и красной сигнальной линии индикатора. Поэтому на закрытии свечи трейдер открыл продажу по рынку и установил защитный стоп-лосс на дистанции 50 пунктов от точки входа. (См. также: интересные стратегии форекс).

После этого сделка была переведена в безубыток, как только цена прошла 50 пунктов дальше вниз, а по достижении 100 пунктов стоп-лосс стали перемещать по EMA 120, удерживая его на пару пипсов ниже скользящей. Рассматриваемая сделка в итоге принесла чуть более 250 пунктов прибыли и была закрыта при смене оттенка SD MA80 с оранжевого на темный.

Strategy-Catch-the-trend-sell

Фильтрации сигналов

Автор стратегии «Поймать тренд» рекомендует еще одно простое условие для фильтрации сигналов. По его словам, не стоит брать в работу сигнал, если от точки входа до SD MA более 60 пунктов. Тем не менее в рассмотренном сигнале на продажу дистанция как раз превышала 60 пунктов, но при этом сигнал себя хорошо отработал. Поэтому трейдер должен сам решать, как он будет действовать – агрессивно или более осторожно.