Стратегия с использованием индикатора ATR

В последнее время опытные трейдеры все меньше доверяют индикаторам, так как они часто показывают запаздывающие сигналы, что не позволяет своевременно войти в рынок. Однако существуют стратегии, которые показывают, что до сегодняшнего дня индикаторы остаются весьма эффективным инструментом анализа, заслуживают внимания со стороны новичков и профессионалов.

Об одной из таких среднесрочных торговых систем (ТС) пойдет речь ниже. Алгоритмы стратегии базируются на использовании индикатора ATR, который, как оказывается, способен указывать на весьма точные точки входа, регулярно снабжая трейдера хорошими прибылями.

Торговые условия

Приведенная среднесрочная стратегия с индикатором ATR предназначена для дневного интервала. Автор стратегии указывает, что она применима к любым валютным парам и может себя эффективно проявить на других торговых инструментах. Тем не менее мы лично ее опробовали только на паре EUR/USD у брокера FreshForex. Стоит отметить, что результаты ее, действительно, сильно впечатляют. Количество сделок по стоп-лосс оказалось минимальным, так как в подавляющем числе случае цена успевает пройти некоторое время в нужном направлении, чтобы стоп-лосс был переведен в безубыток. Поэтому сделки в основном или в ноль, или в плюс, причем закрытых с прибылью все равно значительно больше.

Как и следует из названия, стратегия предусматривает использование индикатора ATR, который есть в каждом торговом терминале MT4. Располагается он в окне «Осцилляторов» под полным названием Average True Range. При присоединении к графику следует в поле «Период» изменить значение на 2, как на представленном ниже скриншоте. (См. также: стратегия по разгону депозита).

Настройка индикатора Average True Range

Принцип работы стратегии

Стратегия основана на том факте, что после того, как трейдер замечает на рынке снижение волатильности происходит ее увеличение. То есть, помимо того, что цена совершает колебания, также циклично изменяется еще и сила, с которой это происходит.

Стоит обратить внимание на определенную комбинацию, которую наглядно демонстрирует индикатор ATR на скриншоте. Причем, и для покупок, и для продаж следует искать только эту одну единственную формацию. Выглядит она следующим образом.

Пример формации фото

То есть, индикатор ATR от свечи №1 к свече №2 показывает падение, а от свечи №2 к свече №3 рост. Но при этом значение индикатора ATR на свече №3 должно быть меньше, чем на свече №1. Если они примерно равны, но на третьей свече значение все же меньше хоть на 1 единицу, то сигнал все равно можно брать в работу.

Такой сигнал указывает трейдеру, что на рынке было падение волатильности, после чего ее показатель начал восстанавливаться, но еще не превысил ранее существовавшие параметры, которые были замечены в позавчерашний день. Это дает хороший сигнал на вход в рынок.

Если посмотреть на график EUR/USD, то таких формаций можно встретить очень много и, забегая несколько вперед, следует сказать, что отрабатывают они себя очень хорошо.

Процесс формирования формаций фото

Направление входа

Как уже говорилось, наличие подобной формации является сигналом как ко входу в покупки, так и к размещению ордера на продажу. Как же быть и куда открывать позицию? На самом деле здесь все просто, так как трейдеру всего лишь нужно выбрать направление согласно цвету свечи, которая таким образом покажет, кто контролировал ситуацию на рынке – быки или медведи.

То есть, если после получения сигнала трейдер видит, что на рынке день закрылся белой бычьей или в случае ФрешФорекс зеленой свечой, то он рассматривает возможность покупок. Соответственно, если свеча оказалась черной медвежьей или оранжевой, то следует продавать.

Как ставить ордера

После образования сигнальной свечи, трейдер устанавливает отложенный ордер на покупку (Buy Stop) или на продажу (Sell Stop) в зависимости от ее характера. Для бычьей свечи ставится на пару пунктов выше точки High (максимальное верхнее значение) Buy Stop, а для медвежьей на два пункта ниже точки Low (минимальное нижнее значение) Sell Stop.

Stop Loss размещается под минимум сигнальной свечи при покупках и над максимумом – при продажах. При этом от крайней точки следует отступить 3-5 пунктов. После того как цена пройдет в нужном направлении 40-50 пунктов, необходимо перевести сделку в безубыток, поставив ее на расстоянии 10 пунктов прибыли от точки входа. То есть, при неблагоприятном развитии события трейдер все равно заработает как минимум 10 пунктов прибыли.

Take Profit как таковой у данной стратегии отсутствует, а фиксация прибыли происходит по трейлинг-стопу. Его автор советует подбирать опытным путем для каждой пары, так как рынок изменчив и универсальные рекомендации тут давать сложно. На личном опыте было проверено, что для EUR/USD и GBP/USD трейлинг можно ставить в размере 40-50 пунктов.

На ниже расположившемся скриншоте приведено несколько примеров сделки на покупку. Особого внимания заслуживают свечи, на которых были сигналы к продаже. Ни один из них так и не был взят в работу, то есть трейдер в этой ATR стратегии застрахован от частого срабатывания стоп-лосс.

Пример свечей к началу продаж

В сделке 1 прибыль 218 пунктов, в сделке №2 – 117п, в 3-ей – 33п. Ни один из трех Sell Stop так и не был взят в продажу, срабатывали только сигналы к покупке. Ниже приведен пример со скриншотами на продажу, где, соответственно, было получено 210, 41 и 52 пункта прибыли.

Пример получения прибыли

Дополнительный индикатор

Чтобы не осуществлять самостоятельный поиск нужных формаций, можно скачать и установить специальный индикатор StrategyATR. Скачав его на свой компьютер, нужно распаковать архив и скопировать индикатор в папку торгового терминала. Для этого в нем необходимо выбрать Файл – Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators. Затем торговый терминал должен быть перезапущен.

Установка индикатора фото

После этого следует перетянуть индикатор на график, где он синими и красными стрелочками будет показывать, какая свеча соответственно сигнализирует о возможности покупок, а какая о потенциале продаж.

Дополнительные моменты

Если выставленный на сигнальной свече ордер не сработал в течение следующего рабочего дня, то его следует удалить и ожидать новых сигналов на вход в рынок. Кроме того, поскольку стратегия является среднесрочной, то лучше не брать в работу сигналы после формирования пятничной свечи, так как понедельник своими гэпами и новой информацией может внести свои неприятные для трейдера коррективы в характер хождения цены.