Стратегия со скользящей средней и индикатором ADX

Рассмотренная ниже торговая система (ТС) для среднесрочной торговли представляет собой симбиоз индикаторных стратегий и тех, которые больше ориентированы на изучение характера движения цены. Такой подход, с одной стороны, позволяет взять все лучшее от индикаторов, а, с другой, дает возможность цене самой диктовать условия, сводя к минимуму влияние запаздывания реакции технических инструментов. ТС тестировалась у брокера FreshForex, где показала неплохую доходность. Размеры прибыли, к сожалению, рекордными назвать нельзя, но очень приятным моментом стало малое количество сделок, которые в итоге были закрыты по стоп-лосс.

Кроме того, сделки, которые длятся исходя из алгоритмов ТС, длятся всего лишь только 1 сутки, что в сочетании с малым количеством неудачных торговых операций делают стратегию очень надежной. Поэтому такая стратегия ADX хорошо подойдет трейдерам, которые не выдерживают эмоционального давления, связанного с необходимостью фиксировать убытки или долго удерживать ордер открытым. Согласно сделанным наблюдениям, лишь 1 из 6-7 сделок, если строго следовать правилам входа в позицию, закрывается по стоп-лосс. (См. также: Price Action паттерны).

Условия торговли

Стратегия является мультивалютной и прекрасно зарекомендовала себя на основных валютных парах, так называемых мажорах. Поэтому можно брать для работы любую из них или все вместе, что значительно расширит количество положительных сигналов и, соответственно, потенциал прибыли.

Для определения точек входа, как уже говорилось, понадобятся индикаторы технического анализа, которые устанавливается на дневной график цены выбранного торгового инструмента. Всего стратегия с индикатором ADX предусматривает использование 2-х популярных инструментов:

  • простой скользящей средней с периодом 24;
  • индикатора ADX c периодом 14.

У брокера ФрешФорекс в торговом терминале MetaTrader4, скользящая средняя находится в категории «Трендовые» и носит название Moving Average.

Процесс настройки скользящей средней

Индикатор ADX находится в том же разделе и носит название Average Directional Movement Index.

Настройка ADX фото

Добавив два индикатора, можно переходить к поиску торговых сигналов.

Определение моментов входа в покупки

Для начала необходимо определить текущий тренд. В этом трейдеру поможет стратегия со скользящими средними, которая усредняет значения за последние 24 торговых дня. Если цены располагаются выше красной линии moving average, как показано на расположенном ниже скриншоте, то следует ожидать возможности купить по тренду.

Еще одним преимуществом рассматриваемой стратегии, которое не было упомянуто, является незначительное время, требуемое для проведения анализа. От трейдера требуется лишь открывать вечером график и смотреть, как закрывается дневная свеча.

Процесс закрытия дневной свечи

Итак, после того как трейдер определил восходящий тренд, ему необходимо дождаться свечи, на которой индикатор ADX будет соответствовать следующим требованиям:

  • линия «-Di» (на скриншоте синяя) находится ниже уровня 20 и под «+Di» (красная);
  • линия «+Di» располагается, соответственно, выше синей и над уровнем 20;
  • основная темная линия располагается выше уровня 20.

Сигналы от ADX дополняют точность определения тренда, исключая появление ложных сигналов, когда рынок находится в боковике и трендовые индикаторы наподобие скользящих средних перестают объективно отображать суть происходящего.

После того как трейдер получит от обоих индикаторов подтверждение о наличии на рынке сильной восходящей тенденции, следует изучить саму свечку. Для того чтобы получить сигнал на вход в покупки у нее должна быть строго определенная форма, в частности:

  • тело свечи должно быть как можно меньше, в идеале его вообще нет, то есть цена открытия равна цене закрытия;
  • нижняя тень как минимум в три раза превышает величину тела, чем больше, тем лучше;
  • верхняя тень должна быть очень короткой, не более половину от размера нижней тени.

Если хоть одно из этих условий не соблюдается или выполняется с натяжкой, то сигнал лучше не брать в работу. Попросту говоря, свеча должна показать, что медведи в этот день пытались утащить цену вниз, но у них ничего не получилось, так как быки полностью контролируют ситуацию.

Тейк профит и стоп лосс

Как только трейдер увидел свечу, удовлетворяющую всем выше описанным требованиям, он с началом новой свечки открывает позицию на покупку по рынку. При этом защитный стоп-лосс ставится на точку Low сигнальной свечи. Средняя величина стопа получается обычно 100-150 пунктов. Если свечка более длинная, то можно поставить фиксированный стоп в размере среднего значения, то есть 125 пунктов.

Тейк профита фиксированного у стратегии Форекс ADX нет, а выход из рынка следует произвести в момент закрытия текущего торгового дня, вне зависимости от того, какой будет результат торговой операции. То есть, сделка остается открытой ровно сутки, после чего ордер обязательно закрывают.

Тут следует учесть, что в дни, когда планируется публикация важной статистики, лучше или совсем не торговать, или на момент выхода новостей прижимать стоп как можно ближе к открытой позиции, приблизительно на 15 пунктов к точке, где будет цена перед выходом известий. Дело в том, что при выходе сильных новостей может зародиться сильный среднесрочный тренд, а это неизбежно приведет к срабатыванию стоп-лосса длинной в 100-150 пунктов. Кроме того, не рекомендуется брать в работу сигналы, если новая свеча после сигнальной открывается с большим гэпом, что часто бывает в понедельник. (См. также: индикаторы Билла Вильямса)

Определение моментов входа в продажи

Для начала скользящая должна показать наличие нисходящей тенденции, расположившись сверху от цены. Затем необходимо, чтобы индикатор ADX подтвердил силу движущегося тренда:

  • синяя линия «-Di» находится выше уровня 20 и красной линии «+Di»;
  • «+Di» красного оттенка опустилась ниже 20;
  • основная темная линия находится выше 20.

Пример сигнальной свечи

Как только закроется свеча, на которой эти условия будут выполнены, трейдер открывает сделку на продажу. Стоп-лосс должен быть установлен сразу на точку High сигнальной свечи, а закрывается сделка ровно через 24 часа после открытия, с началом нового торгового дня.